Риск менеджмент
Форсайт в сочетании с 1С позволяет моделировать разные виды риска
Кейсы по кредитному риску для финансовых организаций
Проблема
Банку/микрофинансовой организации необходимо:
- Оценивать вероятность просрочек в разных риск-группах
- Обосновывать изменения тарифов
- Понимать как и для кого менять процентную ставку
- Кейс построен для микрофинансовой организации, но все моделирование подходит и для банков
Решение
На базе Аналитической платформы Форсайт реализована модель риск-оценки, которая:
- Принимает данные из 1С (тип продукта, риск-группа, ставка)
- Рассчитывает частоту возникновения просрочки
- Определяет вероятностное распределение количества просрочек
- Позволяет моделировать изменения параметров в режиме сценариев
Модель
Для каждой группы риска рассчитывается средняя частота просрочек (группы риска показаны разными цветами, коэффициент K показывает количество просрочек)
На основании накопленной статистики установлено соответствие распределению Пуассона
Корректность модели подтверждается тестом хи-квадрат
Все параметры хранятся в хранилище и обновляются автоматически
Результаты
Платформа позволяет:
- Прогнозировать вероятность N просрочек на клиента
- Анализировать влияние процентной ставки на риск
- Сравнивать сценарии по группам риска
- Принимать обоснованные решения по тарифной политике
- Управлять риск-профилем портфеля
На дашборде:
- Ставка задаётся как управляемый параметр
- Строятся графики распределения для разных групп риска
- Возможен сценарный анализ
- Видно, что при снижении ставки вероятность отсутствия просрочек (k=0) возрастает по-разному для разных групп риска, что позволяет моделировать изменение процентной ставки
- Вероятности для разного количества просрочек (k>=1) также по разному реагируют на снижение ставки
- Аналитическая платформа позволяет найти равновесное состояние параметров для максимизации доходности
